高盼
很多团队拼命找因子，却很少先问一句：你看到的行情数据，时间和先后顺序，真的可信吗？同一笔成交，到不同服务器，时钟有偏移，路径有延迟，数据可能被污染。传统因子直接开算，但这些“底层问题”没解决，策略可能从一开始就跑在错误的数据上。我做的事，就是这一层：把时序可信度，做成量化系统里的一类新因子。不预测涨跌，只做四件事：1. 多源事件对齐，还原真实先后2. 相对时钟偏移测量，量化到达时序偏差3. 数据异常检测和完整性校验4. 交易决策的因果链追溯最终给策略层的不再是“原始行情”，而是已经对齐、校验、可追溯的可信数据。
发布于 陕西
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