Tracy-量化私募
量化私募里的C++行情系统开发到底是做什么的？
“行情系统”是量化交易里非常核心的一层。交易所产生大量实时行情数据，行情系统要负责，→ 接收不同交易所的行情→ 解析不同格式的数据→ 整合成统一的行情信息→ 尽可能低延迟地分发给策略和交易系统→ 盘后完成数据落库、清洗和回放为什么这个岗位特别看重 C++？因为行情系统非常在意快和稳。从网络 IO、内存访问，到 CPU Cache、线程调度、CPU 亲和性，都会影响最终延迟。再往深入做，还会涉及：C++低延迟系统组播Kernel Bypass交易所行情协议高频交易海量数据处理所以，量化私募里的行情开发，本质上是在解决一个问题，如何让市场数据更快、更稳定、更准确地到达交易系统。对于有 C++、网络、高性能系统经验的开发者来说，这也是量化私募里比较典型的技术方向。#量化私募 #C++开发 #行情系统 #低延迟 #高频交易 #量化开发 ＃九坤＃灵均＃清华大学＃复旦大学＃上海交通大学＃浙江大学＃南京大学＃北京大学＃腾讯＃阿里＃行情系统＃券商自营＃柜台对接
发布于 广东
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