曾凡志
从数据上看，套利策略指数今年上半年涨幅约6%。这个涨幅放在股票多头策略面前虽然谈不上惊艳，但关键在于它的波动和回撤：今年上半年套利策略指数的走势波动较小、几乎平稳向上，没有其他策略那种动辄七八个点的剧烈回撤，年内最大回撤不到1.5%。核心原因在于，套利策略赚的是“定价偏差收敛”的钱，收益空间虽不算宽，但逻辑确定性强、波动天然较低。在2026年这样一个宏观环境高度不确定、各类资产相关性偶发失效的市场里，这种表现，也是一种难得的底仓价值。
发布于 天津
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