汪耀瑶
从 Workspace、Point Connect 到 LDMS：构建量化基金的大宗商品研究与AI投研平台LSEG整体大宗商品解决方案如何帮助CTA基金、量化私募和AI研究团队构建持续产生Alpha的研究体系Commodity Alpha竞争已经进入数据时代，过去，商品CTA模型主要依赖价格和技术指标：MomentumTrend FollowingCarryVolatilityOpen Interest但随着商品市场全球化程度提升，以及数据获取门槛下降，仅依靠价格数据已经越来越难获得持续超额收益。越来越多领先的量化机构开始关注：在价格变化之前，哪些数据已经发生变化？例如：OPEC产量变化LNG船舶流向铜矿停产事件天气异常电力负荷变化港口库存变化碳价波动地缘政治事件这些数据通常领先价格1周、1个月甚至更长时间。对于量化基金而言，未来的竞争核心不再只是模型能力，而是：Data → Signal → Alpha → Portfolio而LSEG正通过：WorkspacePoint ConnectLDMS（LSEG Data & Model Solutions）Reuters NewsCommodities ResearchAPIs构建完整的Commodity Alpha Factory。
发布于 上海
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