量化行业-急招统计学或运筹学博士
基本要求:经验不限;不局限于量化同行业,可以来自科技、互联网大厂的算法的开发,熟练使用Python,C++最好也了解一些;也可以从事算法、优化强相关的工作。比较关注科研成果及文章发表。PS:不要求金融背景,公司打造的研究框架让你可以迅速上手。
参考JD 1
深入海量金融数据进行研究分析、挖掘有效信号,开发和优化量化模型策略;
与基金经理合作跟踪优化量化策略在实盘的表现;
任职要求:
国内外名校硕士以上学历(博士优先),计算机、数学、物理等相关专业背景;
熟悉Linux环境下的编程语言,熟练使用C++、Python编程语言;
具备扎实的数理基础,一流的概率统计能力,和严谨的研究习惯;
参考JD 2
利用公司强大的计算资源,挖掘海量的金融数据,在特征提取、价格预测、组合优化等不同的应用场景实践你的机器学习算法;
AI前瞻领域预研与实验;
任职要求:
熟悉任一机器学习分支领域(如统计学习,深度学习,强化学习,组合优化或其他相关前沿技术等)
2. 对量化行业感兴趣,并且有较强的工程实现能力
3. 计算机、数学、统计学或相关专业硕士或博士学位
4. 熟悉C++/Python/Go等一种或多种语言,扎实代码功底和实战能力
5. 熟悉至少一种深度学习框架:TF,pytorch等
参考JD 3
研究中国股票和期货市场的量化交易模型;
配合基金经理优化、监控中国股票和期货市场的量化交易策略;
分析市场和交易数据的统计特性。
职位要求:
国内Top或国际顶尖高校本科及以上学历,数学,物理,计算机或自动化专业;具备扎实的数理分析和逻辑推断能力,充分掌握的概率、统计等分项方法;
具备良好的编程基础,至少精通一种编程语言:C/C++/Python;
热爱量化研究,有探索精神,能够深入思考,具备快速学习能力,注重细节;
附:专注于量化领域招聘,和业内大部分很不错的量化团队均有深入合作,如有计划看外面机会或了解行业相关信息等随时沟通联系,Base北/上/深/杭/香港/新加坡/纽约。
典型岗位:PM/Leader/Partner/CTO、股票T0/Alpha、算法交易、期货CTA/高频、期权高频、机器学习/深度学习/强化学习、交易系统C/C++开发、ML平台开发、数据开发、数据科学、FPGA、Pyhon开发、基金销售/运营/投后产品/HR等;欢迎随时沟通联系,自荐或推荐
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